Time series (2ª edición)

El objetivo es enseñar series temporales univariantes a los alumnos del Master en Análisis Económico Cuantitativo de cara a que tengan unos conocimientos mínimos y se igualen con los alumnos de otras titulaciones. Se puede apuntar cualquier alumno al curso.

Programa

1. Conceptos fundamentales, características de las series (fluctuaciones, estacionalidad y tendencia).
2. Procesos estocásticos estacionarios y no estacionarios, dependencia, FAC y FACP.
3. Algunos modelos univariates importantes

Días, horario y lugar de celebración
  • Días: del 12 al 16 se septiembre de 2022
  • Horario:
    • Lunes 12 de sept. 9-12
    • Martes13 de sept. 18-20
    • Miércoles 14 de sept. 9-12
    • Jueves 15 de sept. 16-18
    • Viernes 16 de sept. de 9-12.
    • Examen: Sábado 17 de sept. de 10-12
  • Lugar de celebración: UAM – La docencia se impartirá de forma presencial
Equipo docente

Diego Fresoli (Facultad Económicas UAM)

Criterios de evaluación

Asistencia a clase, examen y aprovechamiento de las clases

Matriculación y reconocimiento de ECTS

MATRÍCULA:

Time series (2ª edición)

  • Matrícula Ordinaria –> 50€
  • Matrícula Alumnos UAM con matrícula en vigor, AlumniUAM+, AlumniUAM+Plus y Amigos de la UAM –> 45€

PLAZAS OFERTADAS:

Máximo 30 plazas.

**El curso se impartirá si alcanza el número mínimo de 15 estudiantes**

RECONOCIMIENTO ECTS:

Accede aquí para consultar los cursos con reconocimiento de créditos

Becas y criterios de concesión

Becas: 1 por cada 10 alumnos

Criterios: Asistencia a las clases, examen, aprovechamiento de las clases

En caso de los alumnos del Máster en Análisis Cuantitativo cursen diferentes cursos 0, sólo podrán tener beca en uno de los cursos.

 

**Para solicitar una beca debe ponerse en contacto con la dirección del curso: manuel.crespo@uam.es / diego.fresoli@uam.es

Departamento
Análisis Económico: Economía Cuantitativa
Centro
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
IP/Director
Diego Eduardo Fresoli
Modalidad
Presencial
Fecha inicio
12/09/2022
Fecha fin
17/09/2022
Precio
Matrícula Ordinaria: 50€; Matrícula Alumnos UAM con matrícula en vigor, AlumniUAM+, AlumniUAM+Plus y Amigos de la UAM: 45€
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* Las inscripciones finalizan el 05/09/2022
Programa
Días, horario y lugar de celebración
Equipo docente
Criterios de evaluación
Matriculación y reconocimiento de ECTS
Becas y criterios de concesión
Programa

1. Conceptos fundamentales, características de las series (fluctuaciones, estacionalidad y tendencia).
2. Procesos estocásticos estacionarios y no estacionarios, dependencia, FAC y FACP.
3. Algunos modelos univariates importantes

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